Forex Position Sizing Software

Wie viele Aktien oder Verträge sollten Sie pro Handel nehmen Es ist eine kritische Frage, eine der meisten Händler nicht wirklich wissen, wie richtig zu beantworten. Position Sizingtrade-Strategien sind der Teil Ihres Trading-Systems, das diese Frage beantwortet. Sie sagen Ihnen ldquohow muchrdquo für jeden Handel. Was auch immer Ihre Ziele geschehen, Ihre Position sizingtrade-Strategie erreicht sie. Schlechte Position Dimensionierung Strategien sind der Grund für fast jede Instanz von Account Blowouts. Money Management ist ein sehr verwirrend Begriff. Als wir es im Internet sahen, waren die einzigen Leute, die es benutzten, wie Van es benutzte, professionelle Spieler. Geld-Management, wie von anderen Menschen definiert, scheint die Kontrolle Ihrer persönlichen Ausgaben, oder geben Sie Ihr Geld an andere für sie zu verwalten, oder Risikokontrolle, oder die maximale gainmdashthe Liste geht weiter und weiter. Um Verwirrung zu vermeiden, wählte Van, um Geld-Management-Quote zu nennen sizingtrade. quot Position Sizingtrade-Strategien beantworten die Frage, quothow groß sollte ich meine Position für eine beliebige Tradequot Position Sizing ist der Teil Ihres Handelssystems, die Ihnen sagt ldquohow much. rdquo Einmal a Trader hat die Disziplin, um ihre Stop-Loss auf jedem Handel zu halten, ohne Frage der wichtigste Bereich des Handels ist Position Sizing. Die meisten Menschen in Mainstream-Wall Street völlig ignorieren dieses Konzept, aber Van glaubt, dass Position Dimensionierung und Psychologie für mehr als 90 der Gesamtleistung (oder 100, wenn jeder Aspekt des Handels gilt als psychologisch) zählen. Position Sizing ist der Teil Ihres Trading-System, das Ihnen sagt, wie viele Aktien oder Verträge pro Handel zu nehmen. Poor Position Sizing ist der Grund für fast jede Instanz von Account Blowouts. Die Erhaltung von Kapital ist das wichtigste Konzept für diejenigen, die im Trading-Spiel für die Langstrecke bleiben wollen. Warum ist Position Sizing so wichtig Stellen Sie sich vor, Sie hätten 100.000 zu handeln. Viele Händler (oder Investoren oder Spieler) würden einfach direkt hineinspringen und entscheiden, eine wesentliche Menge dieses Eigenkapitals (25.000 vielleicht) auf einer bestimmten Aktie zu investieren, weil sie von einem Freund davon erzählt wurden oder weil es wie ein großer Kauf klang . Vielleicht entscheiden sie sich, 10.000 Aktien einer einzigen Aktie zu kaufen, weil der Preis nur 4,00 pro Aktie (oder 40.000) beträgt. Sie haben keine vorgeplanten Ausstieg oder eine Idee über, wenn sie gehen aus dem Handel, wenn es passiert, gegen sie zu gehen und sie sind dann riskieren eine Menge ihrer ersten 100.000 unnötig. Um dies zu beweisen, wersquove getan viele simulierte Spiele, in denen jeder bekommt die gleichen Trades. Am Ende der Simulation haben 100 verschiedene Menschen 100 verschiedene endgültige Aktien, mit Ausnahme derjenigen, die bankrott gehen. Und nach 50 Trades, wersquove gesehen End-Aktien, die von Bankrott reichen bis 13 millionmdashyet jeder begann mit 100.000, und sie alle bekam die gleichen Trades. Position Dimensionierung und individuelle Psychologie waren die einzigen beiden Faktoren mdashwhich zeigt, wie wichtig Position Sizing wirklich ist. Angenommen, Sie haben ein Portfolio von 100.000 und Sie entscheiden, nur Risiko 1 auf eine Trading-Idee, die Sie haben. Sie riskieren 1.000. Dies ist der Betrag RISKED auf die Handelsidee (Handel) und sollte nicht mit dem Betrag, den Sie tatsächlich in der Handelsidee (Handel) INVESTIERT verwechselt werden. So thatsrsquos Ihre Grenze. Sie entscheiden, RISK nur 1.000 auf jede gegebene Idee (Handel). Sie können riskieren, mehr als Ihr Portfolio größer wird, aber Sie riskieren nur 1 Ihrer gesamten Portfolio auf eine Idee. Nun nehmen Sie an, Sie entscheiden, eine Aktie zu kaufen, die um 23,00 pro Aktie gehandelt wurde, und Sie legen einen Schutzstopp auf 25 weg, was bedeutet, dass, wenn der Preis auf 17,25 sinkt, Sie aus dem Handel sind. Ihr Risiko pro Aktie in Dollar ist 5,75. Da Ihr Risiko 5.75 ist, teilen Sie diesen Wert in Ihre 1 Zuteilung (1.000) und finden Sie, dass Sie 173 Aktien erwerben können, abgerundet auf die nächste Aktie. Arbeiten Sie es für sich selbst, so dass Sie verstehen, dass, wenn Sie gestoppt aus dieser Aktie (d. H. Die Aktie Tropfen 25), werden Sie nur verlieren 1.000, oder 1 Ihres Portfolios. Niemand mag zu verlieren, aber wenn Sie nicht die Haltestelle und die Aktie sank auf 10,00 pro Aktie, würde Ihr Kapital beginnen, schnell verschwinden. Eine andere Sache, zum zu beachten ist, daß Sie ungefähr 4.000 Wert des Bestandes kaufen werden. Wieder, Arbeit es für sich. Multiplizieren Sie 173 Aktien mit dem Kaufpreis von 23,00 pro Aktie und yoursquoll erhalten 3,979. Fügen Sie Provisionen und diese Zahl am Ende wird etwa 4.000. So kaufen Sie 4.000 Wert der Aktie, aber Sie sind nur riskieren 1.000, oder 1 Ihres Portfolios. Und da Sie 4 von Ihrem Portfolio verwenden, um die Aktie (4.000) zu kaufen, können Sie insgesamt 25 Aktien kaufen, ohne eine Kreditaufnahme oder Margin zu verwenden, wie die Börsenmakler es nennen. Dies kann nicht klingen wie ldquosexyrdquo als Putting eine erhebliche Menge an Geld in einer Aktie, die ldquotes ausschaltet, rdquo aber diese Strategie ist ein Rezept für eine Katastrophe und selten passiert. Sie sollten es auf dem Spieltische in Las Vegas, wo es gehört. Der Schutz Ihres anfänglichen Kapitals durch effektive Positionsgrößenstrategien ist entscheidend, wenn Sie langfristig handeln und auf den Märkten bleiben wollen. Van glaubt, dass Menschen, die Position Sizing verstehen und haben ein vernünftiges gutes System in der Regel erfüllen ihre Ziele durch die Entwicklung der richtigen Position Sizing-Strategie. Position SizingmdashHow viel ist genug kleiner Anfang. So viele Händler, die eine neue Strategie zu handeln beginnen, indem sie sofort den vollen Betrag riskieren. Der häufigste Grund ist, dass sie donrsquot wollen ldquiss auf diesem großen Handel oder lange gewinnende Streifen, die gleich um die Ecke sein könnte. Das Problem ist, dass die meisten Händler haben eine viel größere Chance zu verlieren, als sie zu gewinnen, während sie die Feinheiten des Handels der neuen Strategie zu lernen. Sein bestes, kleines (sehr klein) zu beginnen und das ldquotuition paidrdquo zu minimieren, um die neue Strategie zu lernen. Donrsquot Sorge über Transaktionskosten (wie Provisionen), nur Sorgen über das Lernen, die Strategie zu handeln und folgen Sie den Prozess. Sobald yoursquove bewiesen, dass Sie konsequent und profitabel Handel die Strategie über einen sinnvollen Zeitraum (Monate, nicht Tage), können Sie beginnen, ramp up Ihre Position Sizing-Strategien. Verwalten Sie verlieren Streifen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Positionsgrößen-Algorithmus hilft, die Positionsgröße zu reduzieren, wenn das Konto-Eigenkapital fallengelassen wird. Sie müssen objektive und systematische Wege zur Vermeidung der ldquogamblerrsquos fallacy. rdquo Die gamblerrsquos fallacy können wie folgt paraphrasiert werden: nach einem Verlust Streak, die nächste Wette hat eine bessere Chance, ein Gewinner. Wenn das ist Ihr Glaube, youll versucht werden, um Ihre Position zu erhöhen, wenn Sie shouldnrsquot. Donrsquot treffen Sie Zeit-basierte Profit-Ziele durch die Erhöhung Ihrer Position Größe. Allzu oft nähern sich Händler dem Ende des Monats oder dem Ende des Quartals und sagen, ldquoI versprach mir, dass ich ldquoXrdquo Dollar bis zum Ende dieser Periode machen würde. Die einzige Weise, die ich mein Ziel bilden kann, ist, meine Position Größe zu verdoppeln (oder verdreifachen Sie, oder schlechter). Dieser Denkprozess hat zu vielen riesigen Verlusten geführt. Halten Sie sich an Ihre Position Sizing Plan Wir hoffen, dass diese Informationen helfen Ihnen in Richtung einer Denkweise, die Kapitalerhaltung Werte. Ive sprach mit vielen Leuten, die ihre Konten geblasen haben. Ich glaube nicht, ich habe gehört, eine Person sagen, dass er oder sie nahm kleine Verlust nach geringem Verlust, bis das Konto ging auf Null. Die Erfolgsgeschichte des ausgelöschten Kontos war unangemessen große Flächengrößen oder enorme Kursbewegungen, manchmal auch eine Kombination der beiden. MdashD. R.Barton, Jr. Der beste Ort, um mehr zu diesem Thema zu lernen: Die Position Sizingtrade Trading Simulation Spiel Dies ist ein Simulationsspiel von Dr. Tharp entwickelt und nach seinem berühmten Marmor Spiel modelliert. Sie lernen nicht nur über Position Sizing, erfahren Sie auch, wie große Gewinne und große Verluste Sie beeinflussen. Dies hilft Ihnen besser zu verstehen, wie Sie auf echte Markt-ups und downs reagieren könnte. Wie bei echten Trades, therersquos nur eine Position sizingtrade Frage zu beantworten: ldquoHow viel riskiere ich auf jedem positionrdquo Richtig verwalten Sie Ihr Risiko und youll auf Ihrem Weg zu profitieren. Tun Sie es schlecht und youll sprengen Sie Ihr Konto. Die ersten Level des Spiels lehren Sie Positionierung Sizingtrade-Strategien und die Bedeutung der großen R-Multiples. Wenn Sie arenrsquot vertraut noch mit, wie R-Vielfache arbeiten, ist das Spiel eine große praktische Weise zu erlernen. Youll arbeiten auch mit fortschrittlichen Systemkonzepten wie Wahrscheinlichkeit vs Erwartung. Wie Sie Fortschritte, das Spiel verändert Systeme, so können Sie erleben, was itrsquos wie mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen Handel. Ab Stufe 5, youll haben die Möglichkeit, long oder short auf einen Handel, was bedeutet, dass Sie mit der Wahrscheinlichkeit oder der Erwartung gehen können. Hoffentlich erlernen Sie youll, wie gefährlich es ist, gegen die Erwartung zu wetten, obwohl Sie quequick öfter ankommen. In den Stufen 6 bis 10, verdienen Sie große R-Vielfache, indem Sie Ihre Gewinne auf eine gewinnende Position laufen lassen. Losing Trades geschehen schnell, aber gewinnende Trades brauchen Zeit, um vollständig zu entwickeln. Sobald ein Gewinner beginnt, müssen Sie entscheiden, wie viel zu riskieren. Sie riskieren nur einen Teil Ihrer Gewinne für einen bescheidenen Gewinn, oder alle von ihnen für einen Schuss auf dem Mond Während Sie spielen, youll lernen, wie Ihre Emotionen auf Ihr Trading, die Ihnen hilft, Disziplin zu entwickeln hilft. Um das Spiel zu vervollständigen und es durch alle zehn Stufen zu schaffen, müssen Sie Ihre Kenntnisse in vier Schlüsselbereichen unter Beweis stellen: Die Bedeutung von R-Vielfachen Der Unterschied zwischen Erwartung und Wahrscheinlichkeit Gewinngewinne laufen, ohne sie entkommen zu lassen und Positions-Sizingtrade-Strategien zu verwenden Sie haben einen risikoarmen Handel. Die Position Sizingtrade Game ist entworfen, um diese Prinzipien zu Hause, indem Sie die Erfahrung der Herstellung (oder verlieren) Geld in einer sicheren Umgebung zu fahren. Die ersten drei Stufen sind frei. Auch diese Punkte sind alles über Position Sizing: The Definitive Guide to Position Sizing Strategien. Wie der Titel schon sagt, ist dies die entscheidende Quelle zum Thema. Seriöse Händler verwenden dieses Lehrbuch als ein fortlaufendes Referenzhandbuch für ihre Strategien. Eine Einführung in die Position Sizing-Strategien Elearning-Kurs: Beinhaltet audio-visuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären. Position Sizing Software Danke Steve. Vielen Dank für diese massive 29R heute auf Yen auf 3 min Diagramm. Dies war mit dem Marktanalysator von Ninja Trader möglich, der mir erlaubt, mehrere Währungen gleichzeitig zu verfolgen. Das Setup war ein Standard-TS3. Aber ich wählte nicht, den Handel auf das erste Ziel zu schließen, da die DP-Unterstützung auf 15 min-Chart noch nicht berührt wurde. Wenn diese DP auf 15 min-Chart erreicht wurde, waren wir schon auf starker STF in 3 min. So ließ ich den Handel seinem Weg folgen, bis ich mit einem 29R Profit gestoppt wurde. Was ist Position Sizing Correct Position Sizing ist einer der wichtigsten Teile eines erfolgreichen Trading-Ansatzes, wird jedoch nicht in der überwiegenden Mehrheit der Trading-Software verwendet oder von den meisten Trading-Gurus erwähnt. So ist dieses Material möglicherweise neu für Sie Position Sizing verwendet ein ausgewähltes Risiko auf jedem Ihrer Trades, so Größen die Position zu berücksichtigen, den Unterschied in der Handels-Eintrag und erste Schutz-Stop-Ebenen für verschiedene Berufe. Verschiedene Trades haben unterschiedliche Handelseinträge und unterschiedliche Stop-Levels - manchmal ist der Eintrag in der Nähe der ursprünglichen Stop-Ebene, manchmal ist es weiter entfernt. Wenn Sie immer in einer festgelegten Anzahl von Losen (Forex), Aktien (Aktien) oder Kontrakte (Futures) gehandelt haben, würden Ihre anfänglichen Risiken zwischen diesen verschiedenen Setups variieren. Wenn Ihr ursprüngliches Risiko von Handel zu Handel schwankt, ist es unmöglich, Ihre Verluste klein und konstant zu halten. Der einzige Weg, dies zu erreichen, ist durch die Verwendung der richtigen Position Sizing. Sie haben gehört, der Phrase halten Sie Ihre Verluste klein und Ihre Gewinne groß, um im Handel erfolgreich zu sein. Aber was dies nicht zu beheben ist genau, wie es zu erreichen, wenn Sie unterschiedliche Anfangsrisiken für verschiedene Setup-und auf verschiedenen Märkten haben. Noch wichtiger ist, ist dies der einzige Weg, um Ihre Gewinne direkt auf Ihre Verluste beziehen. Dies ist wichtig, wenn Sie wirklich haben, Gewinne, die groß sind in Bezug auf Ihre kleinen Verluste haben. Dies mag kompliziert erscheinen, aber die Lösung ist einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist das gleiche für Ihr Trading-Konto zu jedem Handel gelten. Um dies zu tun, müssen Sie die Anzahl der Lose, Aktien oder Verträge, die Sie handeln variieren - um dieses anfängliche Risiko von Handel zu Handel konstant halten. Zum Beispiel schlagen wir ein maximales Risiko von 1-3 für den Handel Futures, 0.1-0.5 für Aktien, 1-3 für Forex und 1-2, wenn Sie daytrade. Also, für ein 2 Risiko auf einem US-20.000-Konto, würde dies ein anfängliches Risiko von etwa 400 für jede Ihrer Handels-Setups bedeuten. Sie müssen dann berechnen, wie viele Lose, Anteile oder Verträge für dieses 400 Anfangsrisiko handeln, basierend auf dem Markteintrittspreis und dem Preis Ihres ursprünglichen Schutzstopps. Dies mag kompliziert, aber MTPredictor macht es sehr einfach, weil MTPredictor die Position Sizing Berechnung für Sie automatisch: Letrsquos einen Blick auf ein Beispiel auf der 5min UK FTSE-Index Zukunft mit einem 2 Risiko auf ein pound20,000 Konto. Klicken Sie auf die Grafik zum Vergrößern Wie Sie sehen können, wird die Anzahl der Lose, Aktien oder Verträge automatisch für Sie von MTPredictor berechnet - dies ist die Variable von Handel zu Handel - zu halten und zu pflegen Ihr kleines, konstantes Risiko von Handel zu Handel. Hier sehen Sie, basierend auf der Handelseintragsstufe und dem Niveau des ursprünglichen Schutzstopps, schlägt die Software vor, dass Sie 2 Verträge für ein 2 Risiko auf diesem Beispiel pound20,000 Konto handeln. Dieses hielt das Anfangsrisiko gerade unter unserem pound400 (2 von Pfund20.000) Niveau. Dies ist das, was wir als eine Risikoeinheit oder 1R bezeichnen. Letrsquos einen Blick auf ein weiteres Beispiel, diesmal auf der US e-mini (ES) auf einem 3min Chart, mit einem 2 Risiko auf ein 20.000 Konto Klicken Sie auf die Grafik zu vergrößern Wie Sie sehen können, zum Zeitpunkt des ersten Satzes Wird die Anzahl der Lose, Aktien oder Verträge automatisch für Sie von MTPredictor berechnet - dies ist die Variable von Handel zu Handel -, um Ihr kleines, konstantes Risiko von Handel zu Handel zu halten und zu halten. Hier sehen Sie, basierend auf der Markteintrittsstufe und dem Niveau des anfänglichen Schutzstopps, schlägt die Software vor, dass Sie 4 Verträge (dies ist die Position Sizing Variable) für ein 2 Risiko für dieses Beispiel 20.000 Konto handeln. Dies hielt das anfängliche Risiko knapp unter unserem 400 (2 von 20.000) Niveau. Dies ist das, was wir als eine Risikoeinheit oder 1R bezeichnen. Das Ergebnis war ein sehr schöner porfitable Handel von 5.5R, oder ungefähr 1.900 auf einem 350 Anfangsrisiko (ignorierend Schlupf und Kommission). Aber der wichtige Punkt ist, wie dieser Profit war viel größer (5,5x) als das ursprüngliche Risiko. Aber nun kommt die wirklich wichtige parthelliphow der Gewinn bezieht sich auf diese erste Risikohellip zu viele Händler nur auf Gewinne in reinem Geld Begriffe aussehen und haben keine Ahnung, wie dies bezieht sich auf ihre Verluste. Dies ist, was ich sprach auf der vorherigen Seite, und ist einer der Gründe, die meisten Amateur-Händler sind nicht in der Lage, Gewinne, die wirklich groß sind in Bezug auf ihre Verluste zu machen. In dem FTSE-Beispiel oben, als dieser Handel gestoppt wurde, betrug der Gewinn ungefähr 6R oder 6x die Größe des anfänglichen Risikos. Dies ist, was wichtig ist - nicht die pound1,900 profitieren, sondern wie diese pound1,900 bezogen auf die pound320 (ohne Schlupf und Provision) erste Risiko erforderlich, um den Handel zu nehmen. Mit anderen Worten, sollten Sie alle Ihre Gewinne in Risiko-Einheiten, nicht nur Geldbedingungen zu suchen. Dies ist, was gemeint ist, wenn wir über einen Gewinn zu sprechen 6R - es beschreibt, wie groß der Gewinn ist in Bezug auf die ursprüngliche Risiko der ersten Einrichtung. Dies ist absolut lebenswichtig, aber viele Menschen haben noch nie von Position Sizing gehört, also warum ist das gut, legte unverblümt, die überwiegende Mehrheit der Händler nicht erfolgreich sind, so haben keine Ahnung, wie wichtig richtige Position Sizing ist, um langfristige Trading successhellip Dies gilt auch Führt zu einer der irreführendsten Überzeugungen, die von der überwiegenden Mehrheit der verlieren Amateur-Händler -, die Sie haben, um richtig sein oder haben eine hohe der Gewinne Trades erfolgreich sein. Dies ist komplette Müll - Verkauf Propaganda von selbst ernannten Gurus oder Vertriebsmitarbeiter, die keine praktische Erfahrung haben sich selbst produziert. Zusammenfassung - Position Sizing Um korrekte Position Sizing auf Ihre Trades anzuwenden, starten Sie, indem Sie das gleiche von Ihrem Trading-Konto auf jedem Trade riskieren. Um dies zu tun, müssen Sie die Anzahl der Lose, Aktien oder Verträge, die Sie handeln, um dieses anfängliche Risiko von Handel zu Handel konstant zu halten variieren. Wir schlagen ein maximales Risiko von 1-3 für Trading Futures, 0.1-0.5 für Aktien, 1-3 für Forex und 1-2, wenn Sie Day-Trade. Also, für ein 2 Risiko auf einem US-20.000-Konto, würde dies ein anfängliches Risiko von etwa 400 für jede Ihrer Handels-Setups bedeuten. Sie müssen dann berechnen, wie viele Lose, Anteile oder Verträge für dieses 400 Anfangsrisiko handeln, basierend auf dem Markteintrittspreis und dem Preis Ihres ursprünglichen Schutzstopps. Wie Sie bereits gesehen haben, macht MTPredictor automatisch diese Berechnung für Sie. Was kommt als nächstes