Durchschnittliche Periodenauswahl Verschieben

Moving Average Dieses Beispiel lehrt, wie Sie den gleitenden Durchschnitt einer Zeitreihe in Excel berechnen. Eine Bewegung wird verwendet, um Unregelmäßigkeiten (Spitzen und Täler) zu glätten, um Trends leicht zu erkennen. 1. Erstens, werfen wir einen Blick auf unsere Zeitreihe. 2. Klicken Sie auf der Registerkarte Daten auf Datenanalyse. Hinweis: Klicken Sie hier, um das Analyse-ToolPak-Add-In zu laden. 3. Wählen Sie Verschiebender Durchschnitt aus, und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie im Feld Eingabebereich auf den Bereich B2: M2. 5. Klicken Sie in das Feld Intervall und geben Sie 6 ein. 6. Klicken Sie in das Feld Ausgabebereich und wählen Sie Zelle B3 aus. 8. Zeichnen Sie ein Diagramm dieser Werte. Erläuterung: Da wir das Intervall auf 6 setzen, ist der gleitende Durchschnitt der Durchschnitt der letzten 5 Datenpunkte und der aktuelle Datenpunkt. Als Ergebnis werden Spitzen und Täler geglättet. Die Grafik zeigt eine zunehmende Tendenz. Excel kann den gleitenden Durchschnitt für die ersten 5 Datenpunkte nicht berechnen, da nicht genügend frühere Datenpunkte vorhanden sind. 9. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für Intervall 2 und Intervall 4. Fazit: Je größer das Intervall, desto mehr werden die Spitzen und Täler geglättet. Je kleiner das Intervall, desto näher sind die gleitenden Mittelwerte bis zu den tatsächlichen Datenpunkten. Moving Average Period Moving Average Period Bedeutung Die Länge eines gleitenden Durchschnittszeitraums oder einfach gleitender Durchschnitt. Bedeutet, wie viele Balken für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet werden. Wenn Sie eine gleitende durchschnittliche Periodenlänge auswählen, entscheiden Sie, wie weit zurück zu dem Verlauf, den Sie aussehen möchten. Zum Beispiel wird ein einfacher gleitender Durchschnitt mit einer Periode von 10 berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 10 Balken addiert und die Summe durch 10 dividiert wird. Das Ergebnis, der Wert des gleitenden Durchschnitts. Repräsentiert den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 10 Bar. Wenn Ihr Zeitrahmen 5 Minuten beträgt, repräsentiert dieser gleitende Durchschnitt den Durchschnittspreis in den letzten 50 Minuten. Wenn Sie Tageskarten verwenden, ist dies der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 10 Tage (2 Wochen). Periodenlänge ist der wichtigste Moving Average-Parameter Es gibt drei grundlegende Parameter, die Sie mit gleitenden Durchschnittswerten einstellen können. Neben der Periodenlänge sind die beiden anderen: der Preis, der für die Berechnung verwendet wird (zB Schließen oder Mittelwert von Hoch und Tief), die Art des gleitenden Durchschnitts (zB einfach oder exponentiell) Von diesen drei Parametern wird die Länge der gleitenden Durchschnittsperiode In den meisten Fällen die wichtigsten. Wenn Sie neue bewegliche Durchschnitte haben, versuchen Sie, zwei einfache gleitende Durchschnitte auf Ihr Diagramm zu setzen (nicht wichtig, welche Sicherheit es ist). Setzen Sie den Zeitraum von einem gleitenden Durchschnitt auf 10 und die Periode des anderen gleitenden Durchschnitt auf 200. Der Unterschied ist riesig. Moving Averages Lag hinter dem Preis Ein kurzer Zeitraum gleitenden Durchschnitt (z. B. 10) wird den Preis verfolgen fast die ganze Zeit. Im Gegensatz dazu wird ein langzeitiger gleitender Durchschnitt (z. B. 200) oft weit von dem Preis abweichen und für längere Zeit fernbleiben. Sie werden feststellen, dass der lange gleitende Durchschnitt hinter dem Preis zurückgeht, den es immer in die gleiche Richtung wie der Preis geht, aber ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich zu bewegen. In der Tat sind alle gleitenden Durchschnitte hinter dem Preis zurück. Je länger die Periodenlänge, desto größer die Verzögerung. Best Moving Durchschnittliche Periode So ist es besser, kurze bewegte Durchschnitte zu verwenden, weil sie schneller sind oder gibt es irgendwelche Vorteile der Verwendung von langen Zeitraum gleitende Durchschnitte Wie gibt es keine 8220right8221 Weise, viele Dinge in Finanzen und Handel zu tun, gibt es auch keine 8220right8221 bewegen Durchschnittliche Periode. Vorteile der schnelleren gleitenden Durchschnitte Die meisten Leute, die Handel mögen, werden natürlich zu den Werkzeugen angezogen, die scheinen, schneller zu arbeiten und mehr Tätigkeit zu zeigen. Das ist der Grund, warum wir neigen dazu, mit wahnsinnig kurzen Zeitrahmen für Daytrading spielen (haben Sie bereits versucht, eine 10 Sekunden oder 10 Tick Bar Periode auf dem SampP500 Sehr spannend, aber ganz nutzlos, zumindest in meinem Fall.) Mit gleitenden Durchschnitt Periodenauswahl ist es ähnlich Mit Stabperioden. Vor allem, wenn Sie ein kurzfristiger Trader sind. Fühlen Sie sich wahrscheinlich den Drang, dass Sie so schnell wie möglich reagieren müssen, um vor den Märkten zu bleiben. Sie wollen wahrscheinlich alle neuen Trend in seinem Anfang zu fangen. Nachteile der schnelleren Mittelwerte Das Problem mit sehr schnell ist, dass Sie auch oft falsch sein. Je schneller Sie sich entscheiden über die Eingabe eines potenziellen Handels. Desto weniger Zeit haben Sie für die Entscheidung, und die weniger Informationen, die Sie zur Zeit haben, es zu machen. Wenn der Trend erweist sich als ein guter, werden Sie wahrscheinlich mehr Geld verdienen, wenn Sie bald eintreten. Aber auf Preisbewegungen, die zuerst aussehen wie etwas Großes passieren wird, während ein Moment später die Bewegung verblasst, ein wenig länger warten mit Ihrer Entscheidung könnte Sie von der Eingabe eines verlierenden Handel gespeichert haben. Lange oder kurze Periode8230 Das ist die Frage. Das Beste, was Sie tun können, ist, im Voraus zu entscheiden, wenn Sie die schnell-aber-oft-falschen Händler oder die gründliche-Analysten-who-misses-einige-gute-Trades werden wollen. Es gibt einen Trade-off und es gibt keinen Weg um sie können Sie der gute Teil von beiden (und wenn Sie versuchen, beides zu sein, sind Sie eher am Ende als der schlechte Teil beider). Ein Ansatz ist nicht standardmäßig besser als der andere. Ein guter Weg, um es zu betrachten ist: Wie oft pro Tag (Monat, Jahr hängt von Ihrem Zeithorizont) möchte ich eine sinnvolle Informationen aus dem gleitenden Durchschnitt. Oder in anderen Worten, wie oft möchte ich ein Trading-Signal zu bekommen, wie die beste gleitende durchschnittliche Periode für mich wählen Im Idealfall werden Sie Forschung Ihre market8217s Geschichte und finden Sie heraus, den üblichen Rhythmus des Marktes und die typische Länge der Trends und Auf dem Markt. Zum Beispiel sind Sie Daytrading der SampP500 Futures und durch das Studium der Vergangenheit (Blick auf die Charts der Intraday-Preisentwicklung in den vergangenen Tagen) Sie schließen, dass ein typischer Intraday-Trend auf dem SampP500 dauert etwa 25 Minuten. So entscheiden Sie, dass Sie 25 Minuten Geschichte für die Berechnung der gleitenden Durchschnitt auf jeder Bar verwenden möchten. Trennen Sie einfach 25 durch die Länge jedes Stabes (den Zeitrahmen, den Sie auf Ihrem Diagramm anzeigen) und Sie erhalten die Anzahl der Stäbe, die Sie für die Berechnung der gleitenden Durchschnitte verwenden werden (die gleitende durchschnittliche Periode). Beispiele: Sie arbeiten mit 5 Minuten Balken, die Sie den Zeitraum Ihres gleitenden Durchschnitts bei 5 bar einstellen. Sie arbeiten mit 1 Minute-Balken, die Sie die Periode Ihres gleitenden Durchschnitts bei 25 bar einstellen. Sie arbeiten mit 3 Minuten Balken, die Sie die Periode des gleitenden Durchschnitts bei 8 bar einstellen. Ich weiß, dass 3 mal 8 ist 24, aber dieser Unterschied spielt hier eigentlich keine Rolle. In der Realität und vor allem auf einem Markt wie SampP500 ändert sich die ideale gleitende durchschnittliche Periodenlänge oder der Rhythmus des Marktes von Tag zu Tag und sogar von Stunde zu Stunde. Im Idealfall werden Sie immer die ideale Länge des gleitenden Durchschnitts verwenden und Sie werden immer nur gut fangen jeden Trend und bleiben weg von jeder Falle, wie Ihr Wunder gleitenden Durchschnitt würde Ihnen zeigen. Das Problem ist, dass man nie im Voraus wissen, was der Rhythmus des Marktes sein wird. Wenn wir die Zukunft sehen könnten, wäre der Handel so einfach. Wählen Sie eine Periode und lassen Sie es zeigen, wenn It8217s Gut Also das Beste, was Sie tun können, wenn Sie gleitende Durchschnitte verwenden möchten, ist eine Zeit, die oft funktioniert. Da es keine Periode gibt, die immer funktionieren würde. Darüber hinaus, was für eine Person arbeitet, kann nicht für andere arbeiten. So schlage ich Ihnen jetzt don8217t Start googeln für die beste gleitende durchschnittliche Periode, wie dies zu tun wird eine Verschwendung von Zeit sein. Setzen Sie auf einige Länge. Verwenden Sie es für einige Zeit, und Sie werden bald von selbst wissen, wenn diese Zeit ist zu langsam, zu schnell, oder eine gute für Sie. Eine letzte Anmerkung: die 25-Minuten-Periode auf SampP500 war nur ein Beispiel (erste Nummer, die mir in den Sinn kam beim Schreiben). Es kann oder auch nicht für Sie geeignet sein. Indem Sie auf dieser Website und unter Verwendung von Macroption-Inhalten verbleiben, bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen-Vereinbarung gelesen haben und damit einverstanden sind, als ob Sie sie signiert haben. Das Abkommen enthält auch Datenschutzrichtlinien und Cookies. Wenn Sie mit irgendeinem Teil dieser Vereinbarung nicht einverstanden sind, verlassen Sie bitte die Website und beenden Sie die Verwendung von Macroption-Inhalten. 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Plot eine Reihe von MAs gegen die Preisentwicklung der Tabelle und vergleichen Sie die Ergebnisse dann für die beste Passform entscheiden. Sie haben die Wahl zwischen drei Arten von gleitenden Durchschnitt auf unglaublichen Charts. Was sind die Unterschiede Jede Art von gleitenden Durchschnitt hat unterschiedliche Eigenschaften: Einfache gleitende Durchschnitte haben eine Tendenz, zweimal bellen. Wobei ein Signal gegeben wird, wenn Daten außerhalb des normalen Bereichs hinzugefügt werden und das entgegengesetzte Signal, wenn dieselben Daten aus der gleitenden Durchschnittsberechnung (am Ende des Zeitraums) fallengelassen werden. Sie sollten aus diesem Grund vermieden werden. Sie können auf dem obigen Diagramm auch sehen, dass der gewichtete gleitende Durchschnitt besser reagiert als der exponentielle gleitende Durchschnitt. Klettern höher und schneller als die EMA während starken up-Trends fallen schneller und weiter während Down-Trends und retracing schneller auf Umkehrungen. Auf dem Diagramm unten sehen Sie, dass es eine signifikante Diskrepanz zwischen dem 120-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem gewichteten gleitenden Durchschnitt gibt. Der 80-Tage-exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine engere Passung als die 120-Tage-EMA Kurz gesagt, sollte die SMA vermieden werden und die gewichtete gleitende durchschnittliche Zeitspanne (um etwa 50) im Vergleich zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt erhöht werden. Was ist der Unterschied zwischen, sagen wir, eine 30-wöchige gewogenen gleitenden Durchschnitt und seine tägliche Äquivalent Sehr wenig, wenn man sich das Diagramm unten. Wöchentliche MAs sind ein Erbe der Tage vor Personalcomputern, wenn Händler MAs mit ihrem Texas Instruments-Rechner oder sogar einer Burroughs-Addiermaschine berechnet haben. Die Eingangsdaten wurden auf einem Minimum gehalten. Sie können Ihren Kuchen nicht haben und ihn essen: whatever gleitender Durchschnitt, den Sie wählen, entweder: halten Sie in der Tendenz, aber erhalten Sie heraus spät am Ausgang oder erhalten Sie heraus früher, aber geben Sie vorzeitigere Ausgangssignale (das Kosten des Geldes und das Anheben Ihres Blutdruck). Sie müssen entscheiden, was Ihr primäres Ziel ist: den Trend bis zum Ende zu fahren oder einen schnellen Ausstieg zu machen, wenn sich der Trend umkehrt. In einem schnell bewegten Trend oder Abblasen wollen Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt verwenden. Wie die 100-Tage-EMA oben. In einem langsam laufenden Trend, der langsamere Gleitender Durchschnitt manchmal besser, aber Sie können häufig mit beiden von ihnen gestoppt werden. MAs eignen sich nicht zum Traden von sich langsam bewegenden Trends: Es gibt einfach zu viele falsche Ausgangssignale, egal ob Sie mit einem schnelleren gleitenden Durchschnitt oder einem langsameren handeln. Verwenden Sie einen Filter, um langsam bewegte Trends auszuschließen und einen schnelleren gleitenden Durchschnitt für die verbleibenden (stärkeren) Trends zu verwenden. Keine Überschneidung (oder ein Leerzeichen) zwischen dem vorherigen sekundären Hoch und dem aktuellen sekundären Tiefpunkt (oder umgekehrt in einem Abwärtstrend). Für mehr auf Räumen, sehen Sie blind freddy Tendenzen. Eine sekundäre Korrektur (oder ein Diagrammmuster), die den langfristigen gleitenden Durchschnitt berücksichtigt. Kürzere Korrekturen können verwendet werden, aber je kürzer die Korrektur ist, desto größer ist das Risiko. Directional Movement System 11 Wochen ADX gt 25 (oder 30) und DI über DI - (oder unten, für einen Abwärtstrend) Detrended Preis Oszillator (20 Wochen) größer als Null Wenn Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt für verwenden möchten Tracking primäre Trends, dann empfehle ich, dass Sie eine der folgenden versuchen: 100-Tage-EMA oder 150-Tage-WMA (wenn Sie eine Kreatur der Gewohnheit sind, wird eine 30-Wochen-WMA nicht viel Unterschied machen). Wenn Sie feststellen, dass sie zu reagieren, dann erhöhen Sie die Zeitspanne, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen. Vermeiden Sie es mit einfachen gleitenden Durchschnitten. Achten Sie darauf, dass die gewichteten gleitenden Mittelwerte viel besser als exponentielle MAs sind. Vermeiden Sie die Verwendung langfristiger MAs in einem langsamen Trend - verwenden Sie einen Filter, um sie zu identifizieren. Versuchen Sie es mit einem schnelleren gleitenden Durchschnitt (100-Tage-EMA oder 150-Tage-gewichtete MA) auf starke Trends. 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